Eigen

Eigen - библиотека шаблонов на C++ для линейной алгебры, развиваемая в рамках проекта KDE и достаточно широко в нем используемая.

Библиотека отличается универсальностью, быстротой, "элегантностью" и поддержкой большого количества компиляторов: GCC 3.4, GCC 4.2 и более поздних версий; MSVC (Visual Studio) 2005 и более поздних версий; Intel C++ compiler; LLVM/CLang++ 2.8 и более поздних версий; MinGW; QCC.

Сайт разработчика: http://eigen.tuxfamily.org/index.php?title=Main_Page